Numerische Methoden der Finanzmathematik

Computational Finance

Wintersemester 2013/14

Organisation

Art der Veranstaltung

Vorlesung (4 SWS)

Sprache

Die Vorlesung wird auf English gehalten, bitte siehe Computational Finance

Zielgruppe

Voraussetzungen

Analysis I-II
Lineare Algebra I-II
Introduction to Numerical Mathematics.

Inhalt

Ort und Zeit

Montag, 8:30-10:00 in Raum G.15.25.

Montag, 10:30-12:00 in Raum G.15.25.

Prüfungen

Unterlagen für Übungen

Bemerkungen

Literatur

• R. Seydel, Tools for Computational Finance, 4th edition, Springer, 2009.
• D. Higham, An Introduction to Financial Option Valuation: Mathematics, Stochastics and Computation, Cambridge University Press, 2004.
• M. Günther and A. Jüngel, Finanzderivate mit MATLAB, Vieweg, 2003.
• B. Oksendal, Stochastic Differential Equations. An Introduction with Applications , 6th edition, Springer, 2003.
• D. Higham, An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations, SIAM Review, Vol. 43, No. 3, pp. 525-546.
• P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1992.