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Chair of Applied Mathematics / Numerical Analysis
Bergische Universität Wuppertal
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Germany

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Numerische Methoden der Finanzmathematik

 

 

Sommersemester 2019

Organisator Prof. Dr. Michael Günther
Typ Vorlesung mit Übungen und Programmierübungen
(2 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung)
Modul Weiterführung Numerik (WeiNum)
Zielgruppe

Bachelor Mathematik, Bachelor Wirtschaftsmathematik,Bachelor Applied Science, Bacherlor IT, Bachelor Informatik,Lehramt Mathematik.

Voraussetzung Analysis I+II, Lineare Algebra I+II, Einführung in die Numerische Mathematik (Numerik I), Kenntnisse in MATLAB (z.B. aus Werkzeuge und Arbeitstechniken)
Credits 5 Leistungspunkte
Prüfungen Angaben folgen noch.
Inhalt

Die Vorlesung führt in die numerische Behandlung von Problemen aus der Finanzmathematik ein. Finanzmathematiscje Vorkenntnisse sind hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.


Themen:
  • Finanzderivate
  • Aktienkursmodellierung
  • Black-Scholes Gleichung und deren numerische Approximation
  • Binomialbaumverfahren
 
Zeit und Ort Dienstag, 8:00 - 10:00, Raum G.15.25
Mittwoch, 12:00 - 14:00, Raum D.13.15
Literatur Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.