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Chair of Applied Mathematics / Numerical Analysis
Bergische Universität Wuppertal
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Stochastische Differentialgleichungen
Sommersemester 2013
| Veranstalter | Dr. Renate Winkler |
| Typ der Veranstaltung | Vorlesung (2 SWS) Teil 2 des Moduls Special Topics in Numerical Analysis and Algorithms. Das Modul wird vervollständigt durch die Vorlesung Computational Magnetics. |
| Einordnung | Die Vorlesung richtet sich an Studenten im
|
| Vorkenntnisse | Vorausgesetzt: Einführung in die Numerische Mathematik Wünschenswert: Numerical Solution of ODEs |
| Credits | Das gesamte Modul hat einen Umfang von 9 LP. Prüfungen können ggf. auch für Teile einzeln abgelegt werden. |
| Inhalt | Beispiele und weißes Rauschen
Ito-Kalkül Starke und schwache Lösungen von SDEs Ito-Taylorreihenentwicklung Analyse von Diskretisierungsverfahren für SDEs Schrittweitensteuerung für SDEs mit kleinem Rauschen asymptotische Stabiliät von Verfahren |
| Content | Examples and white noise
Ito-Calculus Strong and weak solutions of SDEs Ito-Taylorexpansion Analysis of discretisation methods for SDEs Stepsize control for small-noise SDEs Asymptotic stability of discretisation methods |
| Prüfung | Mündliches Fachgespräch nach Absprache. |
| Ort und Zeit | Mittwoch, 14.15-15:45, im Wicküler Park, Seminarraum 406
Die Vorlesung beginnt am 17.4.2013 Dort kann auch einanderer regelmäßiger Termin vereinbart werden. |
| Literatur | Für Einführungen in den stochastischen Kalkül:
T. Mikosch: Elementary Stochastic Calculus L. Arnold: Stochastische Differentialgleichungen weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben |
| Software | TBA |