Open Positions

Currently, the AMNA group has no vacancies.

There is a list of all open positions of the Bergische Universität Wuppertal.

Proposals for Bachelor's Theses

• Dynamik-Eigenschaften von ODE-Systemen für Multirate-Integratoren
  Betreuer: A. Bartel und C. Hachtel (vergeben)
• Sensitivitätsanalyse elektrischer Netzwerke
  Betreuer: A. Bartel
• Black-Litterman Modell
  Betreuer: M. Günther, M. Ehrhardt, I. Kossaczky
• Cosimulation von Schaltungen und Netzwerken
  Betreuer: A. Bartel
• Modelle zur Dosisfindung von Antibiotika
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Sensitivitätsanalyse von hochdimensionalen Funktionen
  Betreuer: R. Pulch (vergeben)
• Simulation einer mehrkomponentigen Strömung mit der Lattice Boltzmann Methode
  Betreuer: A. Bartel
• Diskrete Mathematische Modelle für Epidemien
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Ein Agenten-basiertes Modell eines gekoppelten Ökonomie-Energie-Klima Systems
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Implementierung eines Agenten-basierten Modellierungsansatz zur Gesetzesfolgenabschätzung im Automobilmarkt
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Agenten-basierte Modellierung von ansteckenden Krankheiten
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Agenten-basierte Modellierung von sozialen Unruhen
  Betreuer: M. Ehrhardt

Proposals for Bachelor's or Master's Theses

• Gaussian Process Regression
  Betreuer: J. Kienitz
  
• Investigation of current published methods and there theoretical underpinnings as well as applying the methods to option pricing models including Heston, Double-Heston, Bates, etc. Furthermore, it should be investigated if constrained on the solutions (e.g. staying positive) can be build in
• Applications of GPR for modelling prices in electricity markets (joint masters thesis project with Dr. Markus Schicks (RWE Trading)
• Applications of Neural Networks for pricing, hedging and calibration
  Betreuer: J. Kienitz
• Geometrische Integration unter Verwendung der Cayley-Abbildung
  Betreuer: M. Günther und M. Wandelt
• Novel trends in Geometric Integration
  Betreuer: M. Ehrhardt , M. Günther
• Bond pricing using short rate model and its numerical solution
  Betreuer: M. Ehrhardt , M. Günther
• Default Times in a Markov Copula Model with Simultaneous Defaults in CDS contracts
  Betreuer: M. Ehrhardt und L. Teng
• Numerical Methods for Gas Storage Valuation
  Betreuer: M. Ehrhardt

Proposals for Master's Theses

• Finite difference and spectral methods in financial engineering PDEs
  Betreuer: M. Ehrhardt, M. Günther
• Correlation Estimation in Financial Data
  Betreuer: M. Ehrhardt, M. Günther, L. Teng
• Kopplung zwischen Schaltungssimulationen und thermischen Lattice Boltzmann Verfahren
  Betreuer: A. Bartel
• Two-dimensional thermal-electric simulation of semiconductor MOSFET-devices
  Betreuer: M. Brunk (external supervisor)
• Polynomial chaos for parabolic partial differential equations (vergeben)
  Betreuer: R. Pulch
• Runge-Kutta-Chebychev Method for Electro-Magnetic-Simulations
  Betreuer: A. Bartel
• Discrete Artificial Boundary Conditions for linearized compressible Navier-Stokes Equations
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Mathematical Study of Grossman's model of investment in health capital
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Numerical Evaluation of Complex Logarithms in the Cox-Ingersoll-Ross Model
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Bilateral Counterparty Risk Valuation of CDS contracts with Simultaneous Defaults
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Modelling Stochastic Correlations in Finance
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Numerical Pricing of Game (Israeli) Options
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Passport-Optionen
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Cliquet-Optionen
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Reload-Optionen
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Russische Optionen mit endlichem Zeithorizont
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Exponential Time Differencing (ETD) Methods for pricing nonlinear Black-Scholes models for path-dependent American options
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Numerical Pricing of Average Rate Options using Transformation Techniques
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Numerical Pricing of Vulnerable Options in the Constant Elasticity of Variance Model
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Numerical Pricing of American Options with Penalty Methods
  Betreuer: M. Ehrhardt
• ADE, ADI and LOD Splitting Methods for Option Pricing
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Fichera Theory and Finite Difference Methods for Degenerate Parabolic Equations
  Betreuer: M. Ehrhardt
• The Fast Fourier Transformation for Option Pricing
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Rapid Numerical Solution of Jump Diffusion Models
  Betreuer: M. Ehrhardt
• An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes
  Betreuer: M. Ehrhardt
• Meshfree Methods in Option Pricing
  Betreuer: M. Ehrhardt