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Arbeitsgruppe Angewandte Mathematik / Numerische Analysis
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät 04
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 202 439 5296
Fax: +49 202 439 5201
E-Mail: sek-amna{at}math.uni-wuppertal.de
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Open Positions
Currently, the AMNA group has no vacancies.
There is a list of all open positions of the Bergische Universität Wuppertal.
Proposals for Bachelor's Theses
- Dynamik-Eigenschaften von ODE-Systemen für Multirate-Integratoren
Betreuer: A. Bartel und C. Hachtel (vergeben) - Sensitivitätsanalyse elektrischer Netzwerke
Betreuer: A. Bartel - Black-Litterman Modell
Betreuer: M. Günther, M. Ehrhardt, I. Kossaczky - Cosimulation von Schaltungen und Netzwerken
Betreuer: A. Bartel - Modelle zur Dosisfindung von Antibiotika
Betreuer: M. Ehrhardt - Sensitivitätsanalyse von hochdimensionalen Funktionen
Betreuer: R. Pulch (vergeben) - Simulation einer mehrkomponentigen Strömung mit der Lattice Boltzmann Methode
Betreuer: A. Bartel - Diskrete Mathematische Modelle für Epidemien
Betreuer: M. Ehrhardt - Ein Agenten-basiertes Modell eines gekoppelten Ökonomie-Energie-Klima Systems
Betreuer: M. Ehrhardt - Implementierung eines Agenten-basierten Modellierungsansatz zur Gesetzesfolgenabschätzung im Automobilmarkt
Betreuer: M. Ehrhardt - Agenten-basierte Modellierung von ansteckenden Krankheiten
Betreuer: M. Ehrhardt - Agenten-basierte Modellierung von sozialen Unruhen
Betreuer: M. Ehrhardt
Proposals for Bachelor's or Master's Theses
- Gaussian Process Regression
Betreuer: J. Kienitz - Investigation of current published methods and there theoretical underpinnings as well as applying the methods to option pricing models including Heston, Double-Heston, Bates, etc. Furthermore, it should be investigated if constrained on the solutions (e.g. staying positive) can be build in
- Applications of GPR for modelling prices in electricity markets (joint masters thesis project with Dr. Markus Schicks (RWE Trading)
- Applications of Neural Networks for pricing, hedging and calibration
Betreuer: J. Kienitz - Geometrische Integration unter Verwendung der Cayley-Abbildung
Betreuer: M. Günther und M. Wandelt - Novel trends in Geometric Integration
Betreuer: M. Ehrhardt , M. Günther - Bond pricing using short rate model and its numerical solution
Betreuer: M. Ehrhardt , M. Günther - Default Times in a Markov Copula Model with Simultaneous Defaults in CDS contracts
Betreuer: M. Ehrhardt und L. Teng - Numerical Methods for Gas Storage Valuation
Betreuer: M. Ehrhardt
Proposals for Master's Theses
- Finite difference and spectral methods in financial engineering PDEs
Betreuer: M. Ehrhardt, M. Günther - Correlation Estimation in Financial Data
Betreuer: M. Ehrhardt, M. Günther, L. Teng - Kopplung zwischen Schaltungssimulationen und thermischen Lattice Boltzmann Verfahren
Betreuer: A. Bartel - Two-dimensional thermal-electric simulation of semiconductor MOSFET-devices
Betreuer: M. Brunk (external supervisor) - Polynomial chaos for parabolic partial differential equations (vergeben)
Betreuer: R. Pulch - Runge-Kutta-Chebychev Method for Electro-Magnetic-Simulations
Betreuer: A. Bartel - Discrete Artificial Boundary Conditions for linearized compressible Navier-Stokes Equations
Betreuer: M. Ehrhardt - Mathematical Study of Grossman's model of investment in health capital
Betreuer: M. Ehrhardt - Numerical Evaluation of Complex Logarithms in the Cox-Ingersoll-Ross Model
Betreuer: M. Ehrhardt - Bilateral Counterparty Risk Valuation of CDS contracts with Simultaneous Defaults
Betreuer: M. Ehrhardt - Modelling Stochastic Correlations in Finance
Betreuer: M. Ehrhardt - Numerical Pricing of Game (Israeli) Options
Betreuer: M. Ehrhardt - Passport-Optionen
Betreuer: M. Ehrhardt - Cliquet-Optionen
Betreuer: M. Ehrhardt - Reload-Optionen
Betreuer: M. Ehrhardt - Russische Optionen mit endlichem Zeithorizont
Betreuer: M. Ehrhardt - Exponential Time Differencing (ETD) Methods for pricing nonlinear Black-Scholes models for path-dependent American options
Betreuer: M. Ehrhardt - Numerical Pricing of Average Rate Options using Transformation Techniques
Betreuer: M. Ehrhardt - Numerical Pricing of Vulnerable Options in the Constant Elasticity of Variance Model
Betreuer: M. Ehrhardt - Numerical Pricing of American Options with Penalty Methods
Betreuer: M. Ehrhardt - ADE, ADI and LOD Splitting Methods for Option Pricing
Betreuer: M. Ehrhardt - Fichera Theory and Finite Difference Methods for Degenerate Parabolic Equations
Betreuer: M. Ehrhardt - The Fast Fourier Transformation for Option Pricing
Betreuer: M. Ehrhardt - Rapid Numerical Solution of Jump Diffusion Models
Betreuer: M. Ehrhardt - An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes
Betreuer: M. Ehrhardt - Meshfree Methods in Option Pricing
Betreuer: M. Ehrhardt