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Kontakt

Arbeitsgruppe Angewandte Mathematik / Numerische Analysis
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät 04
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 439 5296
Fax: +49 202 439 5201
E-Mail: sek-amna{at}math.uni-wuppertal.de

Aktuelles

  • Phones working again
    The phones at Wicküler Park are now fully operational, again. [mehr]
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PD Dr. Jörg Kienitz

Details

E-Mail joerg.kienitz{at}math.uni-wuppertal.de
Homepage finciraptor.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Besucher Adresse Bergische Universität Wuppertal
Gaußstraße 20
D-42119 Wuppertal
Forschungsinteressen

Financial Mathematics

  • Derivatives/option pricing
  • Stochastic volatility (SABR, Heston)
  • Numerical methods (Monte Carlo simulation, PDE Methods, Transform techniques)

Machine Learning/Statistical Learning

  • Applications to pricing and calibration problems in finance
  • Applications to solving ODE/PDE with Deep Learning techniques
  • Gaussian Process Regression / Bayes analysis

Projekte

Calibration of using machine learning techniques including neural nets
Economic scenario generation using advanced stochastic models for IR and EQ

Lehrveranstaltungen Mathematics for Machine Learning (SoSe 2020, Mo 10-14)