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Ph.D. Theses

Master Theses (selection)

  • Roberta Di Franco(2017):
    Forecasting German Electricity Spot Prices using Neural Network, SARIMA Models and Markov Switching Method, ERASMUS joint supervision with University of Verona, Italy.
  • Jan Kühn (September 2016):
    Tellinen's hysteresis model in the magnetic field computation with uncertainties
  • Alexej Nesmejanow(2015):
    Stochastic Correlation in Finance Using Local Gaussian Correlation
  • Manir Uddin (2015):
    Bond Pricing using Short Rate Models and its Numerical Solution
  • Dominik Gräser (2015):
    Perfectly Matched Layers in der Lattice Boltzmannmethode
  • Mridul Roy(2014):
    Numerical Methods for Gas Storage Valuation
  • Sabrina Pickartz (September 2014):
    Beugungsprobleme höherer Ordnung in Asymptotischen Numerischen Methoden (Diplomarbeit in Kooperation mit Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik Manushanker Balasubramanian)
  • Christian Hendricks (April 2013):
    Modelling and Numerical Simulation of Clean Spark Spread Options in the German Electricity Market
  • Konstantinos Sofos( 2013):
    Numerical Pricing of Energy Commodity Derivatives
  • Kai Gausling (2013):
    Varianzbasierte Sensitivitätsanalyse stochastischer Modelle von elektrischen Schaltungen
  • Bernard Beitz (2013):
    Polynomiales Chaos bei parabolischen partiellen Differentialgleichungen
  • Fuad Göze (Dezember 2012):
    Numerische Bewertung von diskreten und stetigen Amerikanischen Installment-Optionen mit Hilfe von Laplace-Inversion
  • Timo Hülsmann (Februar 2012):
    Nonlinear Material Curve Modeling and Sensitivity Analysis for MQS-Problems
  • Germán I. Ramirez Espinoza (September 2011):
    An Exponentially Fitted Finite Volume Method for the Numerical Pricing of Options under Jump Diffusion Processes
  • Michal Takac (Juni 2011):
    Numerical Analysis of Asian Average Rate Options with the Possibility of Early Execution
  • Tamara Shmidt (Juni 2011):
    Numerical Pricing of Russian Options
  • Adam Rehurek (Juni 2011):
    Stable Numerical Methods for PDE Models of Asian Options
  • Anna Belova (Juni 2011):
    Meshfree Methods in Option Pricing
  • Elena Bukina (Juni 2011):
    Efficient Numerical Solution of PIDEs in Option Pricing
  • Micheal Demin (Juni 2011):
    Finite Volume Methods for Option Pricing
  • Katja Reipen (Mai 2011):
    A Neural Network Approach for forecoasting Price Load Curves in Electricity Markets
  • Cay-Christian Oest (April 2011):
    Numerische Bewertung von Amerikanischen Installment-Optionen
  • Mai Huong Nguyen (September 2011):
    Modeling, Pricing and Risk Management of Power Derivatives in Energy Markets
  • Daniel Heubes (September 2010):
    Lattice Boltzmann Method in Theory and in Application to Coupled Problems
  • Matilda Guo (Juni 2010):
    Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
  • Franziska Bathelt-Tok (Juni 2010):
    Bewertung von Lookback-Optionen mithilfe von Barrier-Optionen
  • Sylwia Szwaczkiewicz (Juni 2010):
    Exponentially fitted schemes, Finite Volume Approaches and Box Methods for Exotic Options
  • Dmitry Shcherbakov (Juni 2010):
    Novel Integral Transformation Methods for path-dependent Options
  • Maria Lapenkova (Juni 2010):
    Numerical Methods for Pricing Swing Options in the Electricity Market
  • Marek Uhliarik (Juni 2010):
    Artificial Boundary Conditions for high-order Splitting Methods to solve nonlinear Black-Scholes equations
  • Michele Wandelt (April 2010):
    Implicit partitioned Runge-Kutta integrators for simulations of gauge theories
  • Maria Beitz (März 2010):
    Konzeption und Implementierung von Stresstests für das Portfolio der Investitionsbank Berlin
  • Christof Kaufmann (March 2010):
    Identification of Electrical Circuits for Realization of Sparsity Preserving Reduced Order Models
  • Christian Jelenowski (Feburary 2010):
    Differential-Algebraic Equations and Mathematical Modelling of Electrical Circuits for Radio Frequency Applications
  • Frank Wächter (January 2010):
    Determination of driving cycle relevant operation points to estimate fcuel consumption
  • Philipp Werneburg (October 2008):
    Determination of the Price-Load Curve Using Smoothing Splines Under Tension.
  • Daniel Wetterau (May 2008):
    Theoretische und numerische Untersuchungen des Heston-Modells erweitert um eine zeitabhängige Langzeitvarianz
  • Sven Herzberg (March 2008):
    Electric-Thermal Modeling in Comson Demonstrator Platform
  • Sebastian Schöps (January 2008):
    Coupling and Simulation of Lumped Electric Circuits Refined by 3-D Magnetoquasistatic Conductor Models Using MNA and FIT.
  • Katrin General (August 2007):
    Eine Untersuchung zur semi-analytischen Berechnung eines europäischen Calls unter dem Variance-Gamma-Modell
  • Kasra Mohaghegh (December 200):
    Numerical solution for consolidation process with FEMLAB.
  • Massimiliano Culpo (October 2006):
    Heterogeneous ODE/PDE Coupling for Charge Transport in Semiconductors.
    Italian version (10MB):
    Accoppiamento eterogeneo ODE/PDE per il trasporto di carica nei semiconduttori.
  • Kai Tappe (June 2006):
    Optimal Strategies for Hedging Basis Risk in the Weather Market.
  • Patrick Deuß (May 2006):
    Portfolio Optimization. The Martingale Approach.
  • Julia Greb (April 2006):
    Optimale Simulation von frequenzmodulierten Signalen
  • Tanja Dicke (September 2005):
    Bewertung von Bermudan Bond-Optionen. Der Algorithmus von Longstaff und Schwartz im Vergleich zur Binomialbaummethode.
  • Thomas Voß (July 2005):
    Model reduction for nonlinear differential-algebraic equations for circuit simulation
  • Cathrin van Emmerich (February 2005):
    Modelling and Simulating of Rain Derivatives.
  • Christian Kahl (September 2004):
    Positive Numerical Integration of Stochastic Differential Equations.
  • Stephanie Knorr (October 2002):
    Multirate-Verfahren in der Co-Simulation gekoppelter dynamischer Systeme mit Anwendung in der Fahrzeugindustrie.
  • Michael Striebel (May 2002):
    Multirate-Verfahren für Differential-Algebraische Netzwerkgleichungen.
  • Roland Pulch (December 1999):
    Numerische Simulation von PDE-Modellen in der Analyse von RF-Schaltungen.

Bachelor-Theses (selection)

  • Anna Clevenhaus (Juli 2015):
    Simulation des Kapillareffektes mit der Lattice-Boltzmann-Methode
  • Sebastian Städing (Juli 2015):
    Mathematische Modellierung für Epidemien am Beispiel der Ebola Epidemie 2014/2015
  • Niels Neveling (Februar 2015):
    Mathematische Modellierung zur optimalen Dosisfindung von Antibiotika (Barmenia-Mathematik-Preis, 2015)
  • Tanja Deutsch (2014):
    Mathematische Modellierung von Radikalisierungsprozessen am Beispiel von rechtsradikalen Gruppierungen in Deutschland (Kooperation mit der Friedrich-Ebert Stiftung)
  • Sandra Boschert (Juni 2012):
    Agenten-basierte Modellierung zur Markteinführung von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen
  • Ercan Durna (Mai 2012):
    Mathematische Modellierung und Numerische Simulation von Epidemien
  • Christian Adama (Januar 2012):
    Gas Storage Valuation and Optimization: A Real Options Application using a numerical PIDE method
  • Carina Geigle (Juni 2011):
    Finanzierungsalternative Speichervertrag für Windenergie: EEG-Vergütung vs Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken
  • Cheng Chen (Mai 2011):
    Monte Carlo Methods for pricing Swing Options
  • Mengxi Liu (Mai 2011):
    Assessment of the Applicability of the Peaks over Threshold (POT) Method for the Implementation of Stress-Testing on the Market Risk in the IBB
  • Ünsal Aygül (September 2010):
    Universelle Optionsbewertung mithilfe von Quadraturmethoden
  • Patrick Dadjeu (2009):
    Adaptive Quadratur für Erwartungswerte bezüglich der Normalverteilung